Так вот... человек, который настраивал нам проксю сказал, что на неё все порты открыты, а к ней обращаться через порт 3128, что я и прописал в настройках. А авторизация на проксе не требуется.
Миранда с оф. сайта при указании ИП, порта прокси и галочки "использвать шлюз" подключается без проблем.
Древовидный вид